一、复旦大学随机金融与风险分析保研情况介绍

复旦大学"随机金融与风险分析"方向依托数学科学学院概率论与数理统计学科（全国A+）与经济学院金融学科（全国A-）的深度交叉融合，是国内以严格随机分析理论为根基、以金融衍生品定价与风险量化建模为核心应用的高层次复合型培养方向。该方向以"随机分析理论严谨、金融建模能力突出、风险度量方法前沿、跨学科创新引领"为核心特色，深度融合概率论、随机过程、偏微分方程、统计学与金融学，聚焦连续时间金融模型、随机波动率与跳跃扩散定价、信用风险结构化建模、风险度量与极值理论、高维金融统计推断、机器学习与随机控制、气候风险随机建模、保险精算中的随机方法等前沿领域，致力于培养兼具深厚数理理论素养与卓越金融实务能力的高层次研究型人才。复旦大学概率论学科由苏步青、陈建功等老一辈数学家奠基，历经谷超豪、李大潜等院士传承，在随机偏微分方程、马尔可夫过程、无穷维随机分析等领域具有国际影响力；经济学院金融学科则自1980年代即开展保险与金融数学教学，形成了理论与应用并重的学术传统。2025年9月，数学科学学院概率统计系与经济学院联合举办"2025复旦随机金融与风险管理国际研讨会"，来自巴黎第六大学、帝国理工学院、苏黎世联邦理工、北京大学、清华大学等海内外30余位学者围绕随机波动率模型新进展、粗糙路径理论与金融应用、非马尔可夫信用风险建模等前沿课题作专题报告；2025年11月，泛海国际金融学院举办"量化风险与衍生品定价"博士生学术论坛，12名博士生就跳跃扩散模型中的校准问题、多因子利率期限结构模型、波动率曲面动态建模等课题作学术汇报，由数学科学学院与经济学院联合评审；2025年12月，数学科学学院发布2026年硕士研究生招生目录，概率论与数理统计方向下设"随机金融与风险分析"研究子方向，明确招收具有扎实数理基础的推免生；2026年1月，经济学院与数学科学学院联合修订"金融数学与随机分析"交叉培养方案，新增"粗糙波动率与路径依赖衍生品定价""随机控制与最优执行""气候风险的随机建模与压力测试""生成式模型在风险模拟中的应用"四门前沿课程；2026年3月，复旦大学与上海期货交易所联合设立"衍生品定价与风险管理"联合培养基地，首批遴选8名硕士生参与期权做市与风险对冲实务课题；2026年4月，数学科学学院概率统计系举办"随机分析在金融中的应用"系列讲座第四期，邀请伦敦政治经济学院Peter Bank教授讲授"随机控制与最优停止在金融中的应用"，吸引校内外120余名师生参加；2026年5月，经济学院金融系2023级博士生团队在《Mathematical Finance》发表关于带跳跃的随机波动率模型下欧式期权渐近展开的论文，被审稿人评价为"将经典Heston模型推广至更一般的仿射跳跃扩散框架的重要贡献"；2026年6月，复旦大学举办第十二届"全国金融数学与随机分析青年学者论坛"，来自中科院数学所、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学等20余所高校的60余名青年学者参会，围绕均值场博弈与系统性风险、随机网络与金融传染、非参数波动率估计等热点展开深入研讨；2026年7月，泛海国际金融学院成功举办第八届"复旦金融工程夏令营"，其中"随机金融与风险分析"专题分论坛吸引来自北大数学、清华丘成桐、中科大统计、浙大数学等30余所高校的45名优秀本科生参加，入营学生中数学/统计背景占比达75%；2026年7月，数学科学学院与蚂蚁集团联合成立的"数字金融与智能风控实验室"发布首期成果，将随机微分方程数值解法应用于信贷违约概率的动态更新，相关方法已申请国家发明专利。

核心师资方面，张土生教授现任数学科学学院教授、博导，北京大学概率论博士，英国华威大学博士后，主要研究随机偏微分方程、无穷维随机分析、随机流体力学，在随机Navier-Stokes方程、随机Burgers方程等方向发表系列高水平论文于Annals of Probability、Journal of Functional Analysis、Stochastic Processes and their Applications等期刊，2025年获国家自然科学基金面上项目"无穷维随机动力系统的遍历性与大偏差"资助，是随机分析基础理论研究的核心学者，为金融模型中的路径依赖与高维随机建模提供严格数学支撑；王学军教授现任数学科学学院教授、博导，中国科学技术大学概率论博士，主要研究大偏差理论、马尔可夫链蒙特卡洛方法、金融时间序列极限理论，其关于重尾分布下金融收益率极值行为的系列研究被广泛应用于VaR与ES的尾部风险估计，长期担任《中国科学·数学》编委，是风险度量与极值统计理论的重要推动者；李东风教授现任数学科学学院教授、博导，复旦大学概率论博士，主要研究鞅论、随机积分、半鞅分解与金融应用，在等价鞅测度存在性、市场完备性、最优对冲策略等基础理论问题上有深入积累，其关于不完全市场下风险最小化对冲的论文发表于Finance and Stochastics，是随机金融理论教学与研究的资深学者；楼平易副教授现任经济学院风险管理与保险学系副教授，新加坡南洋理工大学风险管理与保险金融学博士，FRM持证人，主要研究保险公司财务、金融工程与损失准备金、环境保险，成果发表于《中国社会科学》、Journal of Risk and Insurance、Journal of Banking and Finance等一流期刊，2024年获美国风险与保险协会（ARIA）Robert C. Witt最佳论文奖，讲授"金融工程与损失准备金（CM2）"课程，是随机方法在保险精算与风险管理实务中应用的代表性学者；许友传教授现任经济学院教授、博导，主要研究金融风险管理、信用风险建模、系统性风险传染，讲授"金融风险管理实务"课程，在信用衍生品定价、违约相关性建模、CDO分层定价等领域有重要贡献，其构建的中国银行业系统性风险网络模型被银保监会参考采用；刘晓星教授现任泛海国际金融学院副教授，MIT斯隆管理学院博士后，主要研究高频金融数据、市场微观结构、算法交易中的随机建模，2026年在《Management Science》发表关于订单流不平衡与价格冲击非线性关系的实证研究，将点过程与跳跃扩散模型引入高频数据分析；陈诗一教授现任经济学院党委书记、教授、博导，长江学者特聘教授，主要研究绿色金融、气候风险量化、宏观经济随机建模，主持国家自科基金重大项目"碳中和进程中金融资源配置效率与风险防范研究"，其关于气候转型风险随机情景生成的方法被央行金融稳定局参考；范剑青教授现任复旦大学大数据学院院长、讲席教授，美国国家科学院院士，主要研究高维统计推断、非参数方法、金融时间序列分析，其提出的SCAD惩罚方法被广泛应用于高维因子模型与风险因子识别，2026年获国际数理统计学会E.L. Scott奖，为随机金融中的统计推断与模型选择提供方法论支撑；此外，来自中金公司衍生品部、国泰君安固收部、平安资管量化部、上海清算所风险管理部等机构的15余位业界导师通过"双导师制"深度参与衍生品定价实务、风险对冲策略设计与模型验证教学，确保理论研究与市场实践紧密衔接。

知识体系涵盖随机金融与风险分析理论与知识体系（概率空间与测度论基础、鞅论与停时、布朗运动与Itô积分、随机微分方程SDE、马尔可夫过程与生成元、半鞅分解与Doob-Meyer定理、等价鞅测度与Girsanov定理、Feynman-Kac表示定理、随机控制与动态规划原理）、连续时间金融模型（Black-Scholes模型及其推广、局部波动率与随机波动率模型、Heston/SABR/粗糙波动率模型、跳跃扩散模型与Lévy过程、仿射期限结构模型、多因子利率模型、波动率曲面建模与校准）、衍生品定价与对冲（欧式与美式期权定价、奇异期权与路径依赖衍生品、希腊字母与动态对冲、不完全市场与风险最小化、方差互换与波动率衍生品、信用衍生品CDS/CDO定价、可转换债券与结构化产品）、风险度量与管理（VaR/CVaR/ES理论与计算、极值理论EVT与尾部风险、一致性风险度量与凸风险度量、流动性风险建模、模型风险与回测、压力测试与情景分析、系统性风险与金融网络传染）、信用风险随机建模（结构化模型Merton及其扩展、简化模型与违约强度、违约相关性与Copula方法、评级迁移的连续时间模型、CVA/DVA/FVA估值调整、交易对手信用风险）、高维金融统计与机器学习（高维协方差矩阵估计、因子模型与稀疏统计推断、非参数波动率估计、神经网络求解随机偏微分方程、生成对抗网络在风险模拟中的应用、强化学习与最优执行）、随机数值方法（蒙特卡洛模拟与方差缩减、有限差分法与有限元法、谱方法与Chebyshev展开、粒子滤波与状态空间模型、随机网格法与回归蒙特卡洛、GPU并行计算与向量化加速）、气候风险与保险中的随机方法（气候转型风险随机情景生成、巨灾风险建模与CAT Bond定价、保险准备金随机模型、长寿风险与死亡率随机建模、天气指数保险精算）、前沿专题（粗糙路径理论与金融应用、均值场博弈与系统性风险、量子计算在金融中的应用、分数布朗市场与套利、随机网络与金融传染、ESG风险的随机建模、AI大模型与金融文本风险识别）等方向。

绩点方面，985高校学生需位于专业前10%以内，实际录取绩点普遍在3.7以上（满绩4.0）。英语方面，六级560分以上为稳妥线，雅思7.0或托福105分以上更具竞争力，该方向对英文随机分析经典教材（如Øksendal、Karatzas & Shreve、Protter、Revuz & Yor）及Annals of Probability、Finance and Stochastics、Mathematical Finance等顶刊文献的阅读能力要求极高。考核形式为笔试加面试，笔试含数学分析、高等代数、概率论与数理统计三模块（部分方向加考常微分方程或实变函数），面试约20—25分钟，重点考察随机分析理论功底、金融建模直觉、偏微分方程与概率的交叉理解及科研潜力。生源主要来自北大数学/统计、清华丘成桐/数学、中科大数学/统计、浙大数学/竺可桢、南大数学、上交数学/安泰等顶尖数理强校，数学与应用数学、统计学、物理学、金融工程等背景学生占比持续攀升，2026年夏令营入营学生中纯金融本科背景仅占20%。具备全国大学生数学竞赛省一及以上、数学建模国赛/美赛奖项、Kaggle量化竞赛获奖、量化私募/券商衍生品部实习、Mathematical Finance或Finance and Stochastics等期刊工作论文、SOA精算考试通过科目的学生在同等条件下显著优先。

二、知点保研的主要优势

知点保研成立近10年，长期专注复旦大学保研辅导，对随机金融与风险分析方向的导师专长（张土生教授的随机偏微分方程与无穷维随机分析、王学军教授的大偏差与极值理论、李东风教授的鞅论与不完全市场对冲、楼平易副教授的金融工程与损失准备金、许友传教授的信用风险建模与系统性风险、刘晓星教授的高频数据随机建模、陈诗一教授的气候风险随机情景与绿色金融、范剑青教授的高维统计与金融时间序列等）、考核流程与评分侧重有持续跟踪。以定制化一对一辅导为核心，根据学生数理基础、随机分析功底与研究兴趣精准匹配导师，采取线上线下结合模式，配备督学团队全程跟踪，提供从保研定位、背景提升到推免填报的全流程指导，并延伸提供考研、考博及海外PhD申请辅导服务。针对跨专业学生，特别开设"随机金融先修课衔接计划"，帮助纯数学/统计背景学生快速建立金融直觉与衍生品实务认知，帮助金融工程/经济学背景学生系统补强测度论、鞅论、随机微分方程等核心数理基础。

三、知点保研的辅导体系

辅导体系涵盖：绩点提升（核心课程学习方法与选课策略指导，重点强化数学分析、高等代数、概率论、实变函数、常微分方程等先修课程）；英语辅导（六级冲刺、雅思托福备考、随机金融英文经典教材精读、顶刊论文阅读与学术写作训练）；数理基础强化（测度论与Lebesgue积分、泛函分析基础、随机过程论、Itô随机分析、偏微分方程、凸优化、数值分析等核心模块系统补强）；编程与计算能力提升（Python/R金融建模、C++高性能蒙特卡洛模拟、MATLAB偏微分方程数值解、GPU并行计算、Git版本控制、云平台部署实操）；专业课辅导（随机金融与风险分析核心知识体系，含鞅论与金融应用、随机波动率与跳跃扩散模型、衍生品定价与对冲、风险度量与极值理论、信用风险建模、高维金融统计、随机数值方法等模块）；研究方法辅导（随机微分方程推导与求解、蒙特卡洛模拟设计与方差缩减、有限差分/有限元方法实现、参数校准与模型检验、渐进展开与扰动分析、实证研究设计与稳健性检验）；笔试辅导（数学分析/高等代数/概率统计真题精讲与限时模拟，含常微分方程与实变函数选考模块）；面试辅导（中英文模拟面试、随机分析推导白板演练、金融建模案例分析、研究计划陈述与问答策略）；文书辅导（个人陈述突出数理-金融交叉深度、研究计划体现理论贡献与金融应用价值、英文简历对标量化研究/衍生品定价岗位JD）；竞赛与项目辅导（全国大学生数学竞赛备赛、数学建模国赛/美赛选题与写作、Kaggle/天池量化竞赛指导、SOA/FRM考试备考规划、衍生品定价建模竞赛全流程支持）；实习与科研对接（券商衍生品部/量化部、基金公司风险管理部、交易所清算风控岗实习内推、导师课题组RA机会推荐、工作论文修改与Mathematical Finance/Finance and Stochastics等期刊投稿指导、联合培养基地课题参与）。

咨询电话：4000003363，微信：13671344286。