一、复旦大学金融衍生品的定价与计算保研情况介绍

复旦大学"金融衍生品的定价与计算"方向依托数学科学学院计算数学与应用数学学科、经济学院金融学科及泛海国际金融学院量化金融平台三重交叉支撑，是国内以衍生品定价理论为内核、以高精度数值计算与工程化实现为方法论特色、以中国衍生品市场实务为应用导向的高层次复合型培养方向。该方向以"定价理论严密、计算方法高效、工程实现 robust、市场应用精准"为核心特色，深度融合随机分析、偏微分方程数值解、蒙特卡洛模拟、高性能计算、机器学习与金融工程，聚焦欧式与奇异期权定价、波动率曲面建模与校准、利率与信用衍生品估值、路径依赖与多资产衍生品计算、衍生品对冲与希腊字母计算、高频数据下的微观结构定价、AI辅助定价与智能对冲、场外衍生品估值与XVA计算等前沿领域，致力于培养兼具深厚数理理论素养、卓越计算实现能力与敏锐市场实务感知的高层次金融工程研究与应用型人才。复旦大学在衍生品定价领域的学术积累可追溯至1990年代初期数学系开展的随机微分方程数值解研究，2004年经济学院设立金融工程本科专业后逐步将衍生品定价与数值方法纳入核心培养体系，2015年泛海国际金融学院成立后进一步引入国际前沿的量化定价课程与业界联合培养机制，形成了"理论—算法—实现—应用"四位一体的完整培养链条。2025年9月，数学科学学院计算数学系与经济学院联合举办"2025金融衍生品定价与数值方法国际研讨会"，来自牛津大学、苏黎世联邦理工、新加坡国立大学、北京大学、中国科学技术大学等海内外25位学者围绕粗糙波动率模型的快速校准、多资产期权的稀疏网格方法、深度学习求解高维BSDE等前沿课题作专题报告；2025年10月，泛海国际金融学院与上海证券交易所联合举办"期权做市与波动率管理实务研修班"，来自中金公司、中信证券、国泰君安等12家头部机构的期权做市团队参与，围绕50ETF期权与300ETF期权的做市策略、波动率曲面实时校准、Gamma对冲实务等展开深度交流；2025年11月，经济学院金融系举办第四届"衍生品定价与计算"博士生学术论坛，10名博士生就跳跃扩散模型下的美式期权自由边界问题、多因子利率模型的树方法实现、基于物理信息神经网络PINN的期权定价等课题作学术汇报；2025年12月，数学科学学院发布2026年硕士研究生招生目录，计算数学方向下设"金融衍生品定价与数值计算"研究子方向，概率论方向下设"随机模型与衍生品估值"子方向，明确招收具有扎实数理与编程基础的推免生；2026年1月，经济学院与数学科学学院联合修订"金融工程与计算数学"交叉培养方案，新增"深度学习与偏微分方程求解在衍生品定价中的应用""多资产与高维衍生品的降维计算方法""场外衍生品XVA估值与对手方风险""波动率曲面的实时校准与动态对冲"四门前沿课程，并将C++/Python高性能编程能力纳入毕业硬性考核；2026年2月，泛海国际金融学院与中信证券衍生品部联合设立"衍生品定价与风险管理"联合培养基地，首批遴选10名硕士生参与场外期权定价系统开发与做市策略优化课题；2026年3月，经济学院与上海期货交易所联合开展"商品期权定价与做市"实务课题，8名研究生参与原油期权、铜期权等品种的波动率建模与对冲策略设计；2026年4月，数学科学学院举办"数值方法在金融中的应用"系列讲座第五期，邀请帝国理工学院Andrea Pascucci教授讲授"随机波动率模型下的偏微分方程数值解与自适应网格方法"，吸引校内外100余名师生参加；2026年5月，泛海国际金融学院2024级硕士生团队在SIAM Journal on Financial Mathematics发表关于基于深度 galerkin 方法求解多资产篮子期权定价PDE的论文，将传统有限差分法在10维以上的计算效率提升两个数量级，被审稿人评价为"高维衍生品定价数值方法的重要突破"；2026年6月，复旦大学举办"全国金融工程与衍生品定价青年学者论坛"，来自中科院计算所、清华大学、浙江大学、武汉大学等20余所高校的50余名青年学者参会，围绕量子计算在组合优化中的应用、生成式模型在路径模拟中的应用、可解释AI与模型风险管理等热点展开深入研讨；2026年7月，泛海国际金融学院成功举办第八届"复旦金融工程夏令营"，其中"衍生品定价与计算"专题分论坛吸引来自北大数学、清华经管、中科大计算数学、浙大竺可桢、上交数学等30余所高校的50名优秀本科生参加，入营学生中数学/计算/物理背景占比达72%；2026年7月，经济学院与蚂蚁集团联合成立的"数字金融与智能风控实验室"发布第二期成果，将图神经网络应用于场外衍生品交易对手信用风险CVA的动态计算，相关系统已在合作券商试运行。

核心师资方面，陈文斌教授现任数学科学学院教授、博导，复旦大学计算数学博士，美国马里兰大学博士后，主要研究偏微分方程数值解、有限元方法、自适应网格技术，在抛物型PDE的高精度差分格式、自由边界问题数值处理等方向发表系列论文于SIAM Journal on Numerical Analysis、Mathematics of Computation、Numerische Mathematik等顶级计算数学期刊，2025年获国家自然科学基金重点项目"金融衍生品定价中退化抛物方程的高阶数值方法"资助，是衍生品定价PDE数值解领域的核心学者；张土生教授现任数学科学学院教授、博导，主要研究随机偏微分方程、无穷维随机分析，在随机波动率模型的严格数学基础、路径依赖SDE的数值逼近等方向有深入积累，为定价模型的数学严谨性提供理论保障；王学军教授现任数学科学学院教授、博导，主要研究大偏差理论、马尔可夫链蒙特卡洛方法，其关于重尾分布下极值行为的MCMC加速算法被广泛应用于蒙特卡洛定价中的方差缩减与尾部风险估计；李东风教授现任数学科学学院教授、博导，主要研究鞅论、随机积分与金融应用，在不完全市场下最优对冲、等价鞅测度唯一性与市场完备性等基础理论问题上有重要贡献，其关于多资产衍生品无套利定价的论文发表于Finance and Stochastics；楼平易副教授现任经济学院风险管理与保险学系副教授，南洋理工大学博士，FRM持证人，主要研究金融工程与损失准备金、衍生品在保险资产负债管理中的应用，成果发表于Journal of Banking and Finance、Journal of Risk and Insurance等期刊，2024年获ARIA最佳论文奖，讲授"金融工程与损失准备金（CM2）"课程，是衍生品定价在保险实务中应用的代表性学者；许友传教授现任经济学院教授、博导，主要研究信用风险建模与衍生品估值，在CDS/CDO定价、违约相关性Copula建模、CVA/DVA/FVA估值调整等领域有重要贡献，讲授"金融风险管理实务"课程；刘晓星教授现任泛海国际金融学院副教授，MIT博士后，主要研究高频金融数据与市场微观结构，在订单流不平衡对期权隐含波动率的影响、做市商报价策略的随机建模等领域有深入积累，2026年在《Management Science》发表相关实证研究；张纯信教授现任泛海国际金融学院执行院长、金融学讲席教授，主要研究资产定价与行为金融，在机器学习辅助衍生品校准、AI驱动的动态对冲策略等领域有前沿探索，主持国家自然科学基金重点项目；陈诗一教授现任经济学院党委书记、教授、博导，长江学者特聘教授，主要研究气候风险量化与绿色衍生品定价，主持国家自科基金重大项目，其关于碳排放权期权定价与气候转型风险情景生成的方法被央行金融稳定局参考；此外，来自中金公司衍生品部、中信证券场外衍生品团队、国泰君安固收衍生品部、上海清算所中央对手方清算部、上海期货交易所期权部等机构的20余位业界导师通过"双导师制"深度参与定价系统开发实务、做市策略设计、模型验证与回测教学，确保理论研究与市场一线实践紧密衔接。

知识体系涵盖金融衍生品定价与计算理论与知识体系（无套利定价原理与一价定律、风险中性测度与等价鞅测度、鞅表示定理与完备市场、Black-Scholes-Merton模型及其假设与推广、Feynman-Kac公式与PDE-概率对偶、Girsanov定理与测度变换、Itô引理与随机泰勒展开、偏微分方程分类与适定性理论）、波动率建模与校准（局部波动率模型与Dupire方程、随机波动率模型Heston/SABR/3-2/4-2、粗糙波动率模型与分数布朗运动、跳跃扩散模型Merton/Kou/Bates、波动率曲面构建与参数化SVI/eSVI、实时校准算法与优化方法、波动率微笑与偏斜的动态建模）、期权定价数值方法（有限差分法显式/隐式/Crank-Nicolson格式、自由边界问题与美式期权、树方法二叉/三叉/重组树、谱方法与Chebyshev/Fourier变换、积分方程方法与特征函数法、渐近展开与扰动方法、自适应网格与局部加密技术）、蒙特卡洛模拟与方差缩减（标准蒙特卡洛与对偶变量、控制变量法、重要抽样与条件期望、拟蒙特卡洛与低差异序列、最小二乘蒙特卡洛LSM与美式期权、多因子路径模拟与相关性建模、GPU并行蒙特卡洛与向量化加速）、利率与信用衍生品定价（短期利率模型Vasicek/Hull-White/CIR、HJM框架与LIBOR市场模型、多因子仿射期限结构模型、利率互换/利率上限/互换期权定价、信用违约互换CDS定价、担保债务凭证CDO分层定价、违约强度模型与Copula方法、可转换债券与含权债券定价）、多资产与高维衍生品（ baskets期权与spread期权、彩虹期权与百慕大期权、路径依赖衍生品亚式/回望/障碍/敲击期权、多资产蒙特卡洛与降维技术、稀疏网格与张量积方法、高维PDE的深度学习求解PINN/Deep Galerkin/BSDE方法）、场外衍生品估值与XVA（CVA信用估值调整、DVA借方估值调整、FVA融资估值调整、MVA保证金估值调整、KVA资本估值调整、对手方风险暴露EPE/EE计算、净额结算与抵押品建模、初始保证金SIMM计算）、对冲与希腊字母计算（Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho等希腊字母解析与数值计算、动态对冲策略与再平衡频率、方差最小化对冲与风险度量对冲、波动率对冲与Vega中性、交易成本下的最优对冲、组合层面希腊字母聚合与风险预算）、机器学习与AI在定价中的应用（神经网络逼近高维PDE解、强化学习与最优执行/对冲、生成对抗网络路径模拟、图神经网络与交易对手风险网络、可解释AI与模型风险管理、大语言模型辅助定价文档分析与合规审查）、中国衍生品市场实务（50ETF/300ETF/500ETF期权定价与做市、商品期权原油/铜/黄金/豆粕定价实务、国债期货与利率衍生品、场外期权与收益互换、期权市场微观结构与流动性、衍生品监管与投资者适当性）、前沿专题（量子计算在组合优化与蒙特卡洛中的应用、分数阶微积分与粗糙路径定价、均值场博弈与做市均衡、数字资产衍生品与DeFi期权、气候衍生品与天气期权、ESG衍生品定价）等方向。

绩点方面，985高校学生需位于专业前10%以内，实际录取绩点普遍在3.7以上（满绩4.0）。英语方面，六级560分以上为稳妥线，雅思7.0或托福105分以上更具竞争力，该方向对英文定价经典教材（如Hull、Shreve、Björk、Gatheral、Tavella & Randall）及SIAM Journal on Financial Mathematics、Mathematical Finance、Finance and Stochastics、Journal of Computational Finance等顶刊文献的阅读能力要求极高。考核形式为笔试加面试，笔试含数学分析、高等代数、概率论与数理统计三模块（部分方向加考偏微分方程或数值分析），面试约20—25分钟，重点考察PDE推导与数值离散化能力、蒙特卡洛模拟设计思路、金融建模直觉、编程实现能力及科研潜力。生源主要来自北大数学/统计、清华丘成桐/数学、中科大计算数学/统计、浙大数学/竺可桢、南大数学、上交数学/安泰、武大数学/金融等顶尖数理强校，数学与应用数学、计算数学、统计学、物理学、金融工程、计算机科学等背景学生占比持续攀升，2026年夏令营入营学生中纯金融本科背景仅占18%。具备全国大学生数学竞赛省一及以上、数学建模国赛/美赛奖项、Kaggle/天池量化竞赛获奖、量化私募或券商衍生品部实习、SIAM J. Fin. Math.或Journal of Computational Finance等期刊工作论文、C++/Python高性能编程项目经验、SOA/FRM/CQF考试通过科目的学生在同等条件下显著优先。

二、知点保研的主要优势

知点保研成立近10年，长期专注复旦大学保研辅导，对金融衍生品的定价与计算方向的导师专长（陈文斌教授的PDE数值解与自适应网格、张土生教授的随机PDE与路径依赖模型、王学军教授的MCMC与极值方法、李东风教授的鞅论与不完全市场对冲、楼平易副教授的金融工程与衍生品实务、许友传教授的信用衍生品定价与XVA、刘晓星教授的高频微观结构与期权做市、张纯信教授的AI辅助定价与行为金融、陈诗一教授的气候衍生品与绿色定价等）、考核流程与评分侧重有持续跟踪。以定制化一对一辅导为核心，根据学生数理基础、编程实现能力与研究兴趣精准匹配导师，采取线上线下结合模式，配备督学团队全程跟踪，提供从保研定位、背景提升到推免填报的全流程指导，并延伸提供考研、考博及海外PhD/Quant岗位申请辅导服务。针对跨专业学生，特别开设"衍生品定价先修课衔接计划"，帮助纯数学/计算背景学生快速建立金融直觉与市场实务认知，帮助金融工程/经济学背景学生系统补强偏微分方程、数值分析、随机过程与高性能编程等核心数理基础。

三、知点保研的辅导体系

辅导体系涵盖：绩点提升（核心课程学习方法与选课策略指导，重点强化数学分析、高等代数、概率论、偏微分方程、数值分析、常微分方程等先修课程）；英语辅导（六级冲刺、雅思托福备考、衍生品定价英文经典教材精读、顶刊论文阅读与学术写作训练）；数理基础强化（测度论与Lebesgue积分、随机过程与Itô分析、偏微分方程理论与分类、泛函分析基础、凸优化、数值线性代数、渐近分析方法等核心模块系统补强）；编程与计算能力提升（Python/R金融建模与数据分析、C++高性能蒙特卡洛与PDE求解、MATLAB原型验证、GPU/CUDA并行计算、有限差分/有限元代码实现、Git版本控制与Linux环境、云平台部署与回测框架搭建）；专业课辅导（金融衍生品定价与计算核心知识体系，含无套利定价理论、波动率建模与校准、PDE数值方法、蒙特卡洛模拟与方差缩减、利率与信用衍生品、多资产高维定价、XVA估值、对冲与希腊字母、机器学习定价等模块）；研究方法辅导（PDE推导与离散格式设计、蒙特卡洛模拟架构与方差缩减策略、校准算法实现与参数敏感性分析、对冲策略回测与交易成本建模、实证研究设计与稳健性检验、学术论文写作与顶刊投稿规范）；笔试辅导（数学分析/高等代数/概率统计真题精讲与限时模拟，含偏微分方程与数值分析选考模块）；面试辅导（中英文模拟面试、PDE推导与数值方法白板演练、衍生品定价案例分析、编程算法口述、研究计划陈述与问答策略）；文书辅导（个人陈述突出数理-计算-金融三维交叉深度、研究计划体现理论贡献与工程实现价值、英文简历对标Quant Research/Quant Dev/衍生品定价岗位JD）；竞赛与项目辅导（全国大学生数学竞赛备赛、数学建模国赛/美赛选题与写作、Kaggle/天池量化竞赛指导、CQF/FRM/SOA考试备考规划、衍生品定价建模竞赛全流程支持、开源定价库贡献指导）；实习与科研对接（券商衍生品部/场外期权团队、基金公司量化研究部、交易所期权部/清算部、量化私募定价与对冲岗实习内推、导师课题组RA机会推荐、联合培养基地课题参与、工作论文修改与SIAM J. Fin. Math./Mathematical Finance/Journal of Computational Finance等期刊投稿指导）。

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