一、学科概况与培养特色

复旦大学定量金融方向依托数学科学学院、经济学院金融系及大数据学院联合培养，是国内最早系统构建"随机分析-数值计算-统计推断-金融建模"四位一体Quantitative Finance人才培养体系的高校之一。该方向以"服务资本市场定价效率提升、助力衍生品市场健康发展、培育兼具数学严谨性与金融直觉的量化研究者"为使命，聚焦连续时间金融与随机微分方程、衍生品定价与对冲（期权/互换/结构化产品）、利率期限结构模型与固定收益证券估值、信用风险建模与CDS/CDO定价、高频交易与市场微观结构理论、机器学习在资产定价中的应用、波动率曲面建模与校准、最优执行与算法交易、量化投资组合理论与风险度量、金融时间序列分析与状态空间模型等核心议题，是数学深度、计算精度与金融广度高度统一的精英型培养方向。

复旦自2012年设立金融数学硕士项目并于2024年获批教育部"定量金融"本科专业以来，已形成"理论推导+数值实现+实证检验+业界验证"深度融合的培养模式。截至2026年，拥有专职教师38人（含中国工业与应用数学学会金融数学专委会委员、上交所期权策略顾问、CFA协会中国区学术委员），业界导师50位（来自中金公司、中信证券、华泰证券、国泰君安、海通证券、Two Sigma、Citadel、Point72、DE Shaw、贝莱德、高盛、摩根士丹利、证监会科技监管局、上海期货交易所等）。2025年优秀大学生夏令营首次设立定量金融专项营，录取学生背景涵盖数学、统计、物理、计算机、金融工程、经济学等强数理学科。2026年软科中国大学专业排名中"定量金融/金融数学"位列全国前三，毕业生广泛就职于头部券商自营/衍生品部、外资对冲基金、公募量化部、交易所技术公司、金融科技公司及监管机构科技岗。推免考核注重"数学功底+编程能力+建模思维+学术潜力"四维评估，绩点要求985前3%，六级580+/雅思7.0+优先，具备数学建模竞赛国奖、Kaggle名次、开源项目贡献或SSCI/SCI论文者优先。

二、知点保研核心优势

知点保研深耕复旦保研近十年，精准把握定量金融方向"重推导、强计算、懂市场、有洞见"的选拔逻辑。采用定制化一对一辅导，根据学生衍生品定价/利率模型/信用风险/高频交易/机器学习资产定价/最优执行/波动率建模等细分方向偏好匹配资源；针对纯数学/物理背景学生开设"金融市场先修计划"，补强投资学、公司金融、衍生品市场实务及交易机制；针对金融/商科背景学生强化实分析、测度论、随机过程、偏微分方程及高性能计算训练。提供全流程服务，延伸覆盖FRM/CQF/CPA备考、海外顶尖Quant硕士/博士（如MIT MFin、CMU MSCF、Princeton MFin、Stanford MS&E、Oxford MSc Math & Finance、Imperial MSc Risk Management、ETH Zurich MSc Quantitative Finance、Chicago Booth PhD）申请、头部Quant机构校招/实习、监管机构科技岗、博士（金融数学/计算金融/金融工程方向）申请等长线发展路径。

三、全周期辅导体系

绩点与先修强化方面，重点提升实分析、测度论、概率论、随机过程、偏微分方程、数值分析、最优化理论、时间序列分析、计量经济学、投资学、衍生品定价、固定收益证券等核心课成绩；为非数理背景学生定制Python/C++科学计算栈（NumPy/SciPy/Pandas/Eigen/Boost）、Linux/Git/并行计算（OpenMP/MPI/CUDA）补强模块；为非金融背景学生定制衍生品市场全景图（场内/场外/做市/清算）、交易机制与订单类型、监管框架补强模块；所有学生需完成至少一门衍生品定价数值实验课程或高频数据实证工作坊。

外语与文献能力方面，冲刺六级/雅思/托福/GRE；精读Shreve《Stochastic Calculus for Finance I & II》、Hull《Options, Futures, and Other Derivatives》、Cartea et al.《Algorithmic Trading》、Björk《Arbitrage Theory in Continuous Time》、Glasserman《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》及Journal of Finance/JFE/RFS/Quantitative Finance/Mathematical Finance/Journal of Computational Finance顶刊阅读；英语学术论文撰写、技术报告呈现及国际会议演讲模拟专项训练。

专业课深度辅导按方向定制：

• 连续时间金融与随机分析：强化布朗运动/鞅/伊藤引理/随机微分方程解的存在唯一性、Girsanov定理与等价鞅测度、Feynman-Kac公式与PDE联系、美式期权自由边界问题、跳跃扩散模型与Lévy过程、仿射期限结构模型（Vasicek/CIR/Hull-White）；

• 衍生品定价与对冲：强化Black-Scholes局限与局部波动率/随机波动率模型（Heston/SABR/Bates）、波动率曲面校准与套利检测、希腊字母计算与Delta-Gamma-Vega对冲、障碍期权/亚式期权/回望期权解析与数值解、利率互换/ swaption定价、信用衍生品（CDS/CDO）强度模型与Copula方法；

• 高频交易与市场微观结构：强化订单簿动态建模（Hawkes Process/Queue-Reactive Model）、做市策略最优报价（Avellaneda-Stoikov/Gueant-Lehalle-Fernandez-Tapia）、延迟套利识别、tick级数据处理与清洗、交易所撮合机制理解、流动性度量与冲击成本建模、硬件加速（FPGA/GPU）基础认知；

• 机器学习与资产定价：强化因子模型与机器学习融合（LASSO/Ridge/Elastic Net/Random Forest/XGBoost/LSTM/Transformer）、非线性关系建模、过拟合检验（WFA/CSCV）、特征重要性解释（SHAP/LIME）、另类数据NLP处理、生成模型在合成数据中的应用、模型可解释性与监管沟通；

• 信用风险与结构化产品：强化结构化模型（Merton/KMv）与简化模型（Jarrow-Turnbull/Duffie-Singleton）比较、违约相关性建模（Copula/Factor Model）、CDO分层定价与风险中性校准、信用估值调整（CVA/DVA/FVA）、巴塞尔IRB框架与模型合规；

• 最优执行与算法交易：强化Almgren-Chriss模型、Implementation Shortfall分解、TWAP/VWAP/POV算法设计、滑点归因分析、智能路由（SOR）逻辑、暗池使用策略、执行质量监控仪表盘搭建、强化学习在执行优化中的探索；

• 量化投资组合与风险度量：强化均值-方差/Black-Litterman/风险平价/层次风险平价（HRP）、CVaR/ES优化、交易成本嵌入、流动性约束处理、压力测试与情景分析、因子暴露管理与风险预算、ESG约束整合；

• 金融时间序列与状态空间：强化ARIMA/GARCH族模型、状态空间模型与Kalman滤波、变参数模型（TVP-VAR）、 regime-switching模型、高频波动率估计（Realized Volatility/RV）、长记忆过程与分数积分、贝叶斯方法与MCMC。

研究方法训练涵盖Python/C++/R/MATLAB/Julia实操、蒙特卡洛模拟与方差缩减、有限差分/有限元PDE求解、FFT定价、分布式计算（Spark/Dask）、GPU加速（CUDA/Numba）、回测框架搭建（Backtrader/Zipline/自研）、单元测试与CI/CD、学术伦理与内幕信息隔离意识培养。

笔试面试专项包括真题精讲与限时模拟、数学推导/数值实现/金融建模白板作答、研究计划或学术论文答辩、开放性问题讨论（如"随机波动率模型是否已被机器学习取代""高频交易的'军备竞赛'是否损害市场公平""信用风险模型在低违约环境下的校准困境如何破解""最优执行理论在加密货币市场的适用性边界在哪里""大模型能否真正理解金融市场的'非理性'""波动率曲面'微笑'的微观起源是否已有共识""量子计算会否颠覆衍生品定价范式""金融数学的'优雅'与市场的'混乱'如何调和""Alpha衰减加速背景下定量研究的范式转移方向是什么""个人投资者参与复杂衍生品的适当性边界在哪里""金融模型的'黑箱化'趋势与监管可解释性要求如何平衡""长期资本管理公司（LTCM）教训对当代Quant的启示是否过时""中国衍生品市场发展与定价理论本土化的迫切性在哪里"）及数学严谨性、计算思维与市场直觉表达策略。

文书与竞赛科研突出"推导严密+实现可靠+金融可解释"，强调"敬畏数学、尊重市场"的Quant精神；指导全国大学生数学建模竞赛/美赛（MCM/ICM）/Kaggle金融赛/"中金所杯"/全国大学生量化投资大赛/WorldQuant BRAIN/IMC Trading Challenge备赛；SSCI/SCI期刊投稿辅导；海外交换/暑期项目（MIT/CMU/Princeton/Stanford/Oxford/Imperial/ETH Zurich/NUS/HKUST）申请支持；学术论文/技术报告/数值实验文档/回测报告撰写指导。

实习与学术对接覆盖中金公司、中信证券、华泰证券、国泰君安、海通证券、招商证券、广发证券、Two Sigma、Citadel、Point72、DE Shaw、Jane Street、Optiver、Akuna Capital、贝莱德、高盛、摩根士丹利、证监会科技监管局、上交所技术公司、上期所技术公司等实习内推与联合研究合作；导师课题组RA推荐；博士申请海内外导师套磁指导（含MIT/CMU/Princeton/Stanford/Oxford/Imperial/ETH Zurich/Chicago Booth/Columbia/HKUST/清华五道口/北大光华/人大财金等）。

四、培养愿景

复旦大学定量金融方向以"培育用数学语言解码市场、用计算力量服务实证的量化研究者"为己任，强调从"公式推导者"到"模型构建者"再到"市场理解者"的角色升华。知点保研助力每一位志在Quant领域的学子，以扎实的数学根基、精湛的计算技艺与深刻的市场洞察，叩开复旦大门，成为中国定量金融行业创新发展的中坚力量。

咨询电话：4000003363，微信：13671344286。